Risk and Regulatory Intelligence

Wij helpen u uw risk en capital landschap te optimaliseren. Wij evalueren de complete IT- en Business-implementatie van het risicomodellenlandschap. Bij het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving, zoals Basel IV, onderzoeken we niet alleen de requirements maar ook de effecten op uw business en IT-landschap. Onze kracht is onze kennis en ervaring met Business en IT transformaties op alle niveaus.

Financiële instellingen, waaronder banken, maken al geruime tijd gebruik van een grote verscheidenheid aan risicomodellen om bijvoorbeeld uit te rekenen hoeveel buffers zij moeten aanhouden, hoe groot de risico’s zijn van de producten die zij aanbieden, en hoe groot de risico’s van ontwikkelingen op de (financiële) markten zijn.

Risk and Regulatory Intelligence focust op de gehele cyclus van deze risicomodellen – het ontwikkelen, valideren, en testen van de modellen. We bieden tevens modelling as a service en het uitbesteden van modellen, en zoeken uit hoe innovatieve technieken zoals Artificial Intelligence (AI) en robots kunnen helpen binnen de levenscyclus van een risicomodel. Daarnaast ondersteunen wij ook bij het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van risico en kapitaal.

Trends in het risicolandschap van financiële instellingen

De belangrijkste trend die wij zien op gebied van risico en finance management, is dat financiële instellingen hun risicomodellen- en IT-landschap aan het optimaliseren zijn. De reden hiervoor bestaat uit twee factoren:

  • Door nieuwe wet- en regelgeving te formuleren, eisen de wetgever en vervolgens de toezichthouders van financiële instellingen dat zij hun risicomodellen aanpassen. Binnen deze nieuwe wet- en regelgeving zien wij ook dat de manier om hieraan te voldoen wisselt tussen het maken van nieuwe modellen of juist het verminderen van het aantal modellen, en tussen het maken van simpelere modellen en juist complexere modellen. Dientengevolge moet het IT-landschap ook vaak worden aangepast.
  • Het is mogelijk om kosten te besparen wanneer de risicomodellen en het IT-landschap geoptimaliseerd zijn. De afweging tussen het gebruik van meerdere complexere modellen en één algemeen risicomodel hangt af van de hoeveelheid risicoportefeuilles en de hoeveelheid data die zou moeten worden opgevraagd – bij een simpeler model is de vraag naar data groter, en dus kostbaarder.

Zorgen voor nieuwe en betere inzichten gebaseerd op een geoptimaliseerd landschap van risicomodellen en IT-toepassingen

De aanpak die wij binnen Risk and Regulatory Intelligence hanteren, en waarbij innovatie en transformatie van groot belang is, bestaat uit twee globale pijlers:

  1. We bouwen en onderhouden een solide data- en applicatiefundament voor risicomodellen en risicodata.
  2. We helpen met transformaties als gevolg van regelgeving en vereisten vanuit de financiële instelling zelf.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Risico-modelleren en -validatie: het ontwikkelen en valideren van modellen;
  • Model monitoring en back-testing: het testen van modellen, methodes, en implementaties;
  • Risk datakwaliteit: raamwerk voor datakwaliteitscontroles en monitoring daarvan;
  • Regulatory compliance: de interpretatie, het ontwerp, en de implementatie van Basel, EBA, en CRR regelgeving.

Onze ervaring en succes bij klanten

Bij veel financiële instellingen hebben we al kunnen bijdragen aan de optimalisatie van de levenscyclus van hun risicomodellen en de implementatie van wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Basel IV implementatie
  • Evaluatie en implementatie van toezichtstandaarden zoals CRR II/III en CRD IV
  • Modelontwikkeling
  • Model back-testing
  • Datakwaliteitscontroles met machine learning

Ontmoet onze experts